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matlab中的cov等的统计函数的用法假设X xij是一个p n的矩阵即

01月06日 编辑 39baobao.com

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> a=[1 2 3;2 5 6]

a =

1 2 3

2 5 6

>> b=mean(a)%%mean是按列求平均值,从b中的值可以看出

b =

1.5000 3.5000 4.5000

>> c=mean(a')%%所以要按行求平均值,直接转置求取,最后对c再求转置即可得到p维列向量

c =

2.0000 4.3333

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

>> M=rand(4,3)

M =

0.9501 0.8913 0.8214

0.2311 0.7621 0.4447

0.6068 0.4565 0.6154

0.4860 0.0185 0.7919

>> m=cov(M)

m =

0.0892 0.0330 0.0405

0.0330 0.1505 -0.0186

0.0405 -0.0186 0.0305%%%%%%%%可以看出最后得到的协方差是3*3,由此知cov也是按列计算的,m对角线的元素是每列的方差,其余元素是列与列之间的协方差

>> n=cov(M')

n =

0.0042 -0.0061 -0.0006 -0.0110

-0.0061 0.0714 -0.0214 -0.0714

-0.0006 -0.0214 0.0080 0.0326

-0.0110 -0.0714 0.0326 0.1517%%转置后计算协方差,n为4*4,那么对角线元素就是行的方差,其余元素就是行与行之间的协方差。

%%%%%%%%%%%%%%%%%

关于cov计算的结果和手算的结果不同,这里的原因是:

matlab在计算相关矩阵时,把每一列的数作为一个随机变量的样本,每一行作为一个这几个随机变量的联合样本,即第i个随机变量取第k行的样本值时,第j个随机变量也取第k行的样本值。利用这个性质,我们就可以用协方差的公式代入来计算协方差矩阵了。

然而,由于矩阵中给出只是这些随机变量的样本,根据概率论的知识我们知道,由于我们不知道这些随机变量的概率分布(或联合概率分布),我们是不可能计算出这些随机变量的期望、方差或是协方差的,而只能计算出它们的一个无偏估计,即样本均值、样本方差与样本协方差。其计算公式如下所示:

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