[计量经济学是什么]计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系。主要内容包括理论...+阅读
计量经济学研究对象：
计量经济学的两大研究对象：横截面数据（Cross-sectional Data）和时间序列数据（Time-series Data）。前者旨在归纳不同经济行为者是否具有相似的行为关联性，以模型参数估计结果显现相关性；后者重点在分析同一经济行为者不同时间的资料，以展现研究对象的动态行为。
新兴计量经济学研究开始切入同时具有横截面及时间序列的资料，换言之，每个横截面都同时具有时间序列的观测值，这种资料称为追踪资料 （Panel data，或称面板资料分析）。追踪资料研究多个不同经济体动态行为之差异，可以获得较单纯横截面或时间序列分析更丰富的实证结论。
计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系的一门经济学学科。主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法，使之成为随机经济关系测定的特殊方法。应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映事实的统计数据为依据，用经济计量方法研究经济数学模型的实用化或探索实证经济规律。
特点
模型类型：采用随机模型。 模型导向：以经济理论为导向建立模型。 模型结构：变量之间的关系表现为线性或者可以化为线性，属于因果分析模型，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数。 数据类型：以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量。 估计方法：仅利用样本信息，采用最小二乘法或者最大似然法估计变量。 非经典计量经济学一般指20世纪70年代以后发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称现代计量经济学。
学习方法
与一般的数学方法相比，计量经济学方法有十分重要的特点和意义：
研究对象发生了较大变化。即从研究确定性问题转向非确定性问题，其对象的性质和意义将发生巨大的变化。因此，在方法的思路上、方法的性质上和方法的结果上，都将出现全新的变化。
研究方法发生根本变化。计量经济学方法的基础是概率论和数理统计，是一种新的数学形式。学习中要十分注意其基本概念和方法思路的理解和把握，要充分认识其方法与其它数学方法的根本不同之处。
研究的结果发生了变化。我们应该知道，计量经济学模型的结论是概率意义上的，也可以说是不太确定的。但真正要理解其不确定性的含义，并不那么简单，学习中需要始终关注这一点。理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学（Theoretical Econometrics）以说明、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。理论计量经济学除了说明计量经济学模型的数学理论基础和普遍应用的计量经济学模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验模型。
应用计量经济学（Applied Econometrics）则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。
计量经济学考试重点
1、费里希（R.Frish）是经济计量学的主要开拓者和奠基人。
2、经济计量学与数理经济学和树立统计学的区别的关键之点是“经济变量关系的随机性特征”。
3、经济计量学识以数理经济学和树立统计学为理论基础和方法论基础的交叉科学。它以客观经济系统中具有随机性特征的经济关系为研究对象，用数学模型方法描述具体的经济变量关系， 为经济计量分析工作提供专门的指导理论和分析方法。
4、时序数据即时间序列数据。时间序列数据是同一统计指标按时间顺序记录的数据列。
5、横截面数据是在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。
6、对于一个独立的经济模型来说，变量可以分为内生变量和外生变量。内生变量被认为是具有一定概率分布的随机变量，它们的数值是由模型自身决定的；外生变量被认为是非随机变量，它们的数值是在模型之外决定的。
7、对于模型中的一个方程来说，等号左边的变量称为被解释变量，等号右边被称为解释变量。在模型中一个方程的被解释变量可以是其它方程的解释变量。被解释变量一定是模型的内生变量，而解释变量既包括外生变量，也包括一部分内生变量。
8、滞后变量与前定变量。有时模型的设计者还使用内生变量的前期值作解释变量，在计量经济学中将这样的变量程为滞后变量。
滞后变量显然在求解模型之前是已知量，因此通常将外生变量与滞后变量合称为前定变量。
9、控制变量与政策变量。由于控制论的思想不断渗入经济计量学，使某些经济计量模型具有政策控制的特点，因此在经济计量模型中又出现了控制变量、政策变量等名词。政策变量或控制变量一般在模型中表现为外生变量，但有时也表现为内生变量。
10、经济参数分为：外生参数和内生参数。外生参数一般是指依据经济法规人为确定的参数，如折旧率、税率、利息率等。内生参数是依据样本观测值，运用统计方法估计得到的参数。如何选择估计参数的方法和改进估计参数的方法，这是理论经济计量学的基本任务。
11、用数学模型描述经济系统应当遵循以下两条基本原则： 第
一、以理论分析作先导；第二模型规模大小要适度。
12、联立方程模型中的方程一般划分为： 随机方程和非随机方程。随机方程是根据经济机能或经济行为构造的经济函数关系式。在随机方程中，被解释变量被认为是服从某种概率分布的随机变量，且假设解释变量是非随机变量。非随机方程是根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反应映某些经济变量关系得恒等式。
13、所谓经济计量分析工作是指依据经济理论分析，运用经济计量模型方法，研究现实经济系统的结构、水平、提供经济预测情报和评价经济政策等的经济研究和分析工作。
14、经济计量分析工作的程序包括四部分：
1、设定模型；
2、估计参数；
3、检验模型；
4、应用模型。
15、在社会经济现象中，变量之间的关系可分为两类：函数关系和相关关系。函数关系是指如果给定解释变量X的值，被解释变量Y的值就唯一地确定了，Y与X的关系就是函数关系，即Y=f(X)。相关关系是指如果给定了解释变量X的值，被解释变量Y的值不是唯一确定，Y与X的关系就是相关关系。
16、回归分析与相关关系的联系与区别： 回归分析研究一个变量（被解释变量）对于一个或多个其它变量（解释变量）的依存关系，其目的在于根据解释变量的数值来估计或预测被解释变量的总体均值。相关分析研究变量之间相互关联的程度，用相关系数来表示，相关系数又分为简单相关系数和复相关系数；前者表示两个变量之间的相互关联程度，后者描述三个或三个以上变量之间的相关程度。
回归分析和相关分析二者是有联系的，它们都是研究相关关系的方法。但二者之间也有区别：相关分析关心的是变量之间的相关程度，但并不能给出变量之间的因果关系；而回归分析则要通过建立回归方程来估计解释变量与被解释变量之间的因果关系。此外，在回归分析中，定义被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量；而在相关分析中，把所考察的变量都看作是随机变量。
17、总体回归模型是根据总体的全部资料建立的回归模型，又称为理论模型。样本回归模型是根据样本资料建立的回归模型。在绝大多数情形下，得到总体的全部资料是不可能的。
18、估计回归参数的方法主要有最小二乘法，极大似然估计法和矩估计法，其中最简单的是普通最小二乘法。这种方法要求回归模型满足以下假设： 1.随机误差μi的均值为零，即：E（μi）=0; 2.所有随机误差μi都有相同的方差，即：Var（μi）=E（μi—E（μi）)2=E（μi2）=σ2; 3.任意两个随机误差μi和μj(i≠j)互不相关，也即μi和μj的协方差为零： E（μi—E（μj））（μi—E（μj）)=E（μiμj）=0 4.解释变量X是确定变量，与随机误差μi不相关。
5.对回归参数进行统计检验时，还须假定μi服从正态分布。 满足上述假定的线性回归模型称为经典线性回归模型。
19、求解一元线性回归模型参数的应用公式： nΣXY—ΣXΣY ΣYΣX2—ΣXΣXY — — β1=—————————— β0=————————————=Y —β1X nΣX2—（ΣX）2 nΣX2—（ΣX）2 其中X、Y均为样本值。
20、利用普通最小二乘法求的样本回归直线具有以下特点：
（1）样...
计量经济学
1、随机误差项 ui = Yi-E(Y/Xi).当把总体回归函数表示成 Yi=Yi尖+ei 时，其中的ei 就是残差。它是用 Yi尖 估计Yi 时带来的误差 ，是对随机误差项 ui的估计。（所有的i都是下标Yi尖是Yi的估计值）
2、可决系数是对模型拟合优度的综合度量，其值越大，说明在Y的总变差中由模型作出了解释的部分占得比重越大，模型的拟合优度越高，模型总体线性关系的显著性越强。反之亦然。斜率系数的t检验是对回归方程中的解释变量的显著性的检验。在简单线性回归中，由于解释变量只有一个，当t检验显示解释变量的影响显著时，必然会有该回归模型的可决系数大，拟合优度高。
3、这种说法是错误的。真实值落入这个区间这是一种事实，不能用概率表示，也就是落入了就是1，没有落入就是0.而概率为1-α的意义为事件的条件。
（计量经济学是我的专业课程，所以有95%的把握答案正确，最后一题的道理和我这句话的道理是一样的~~~呵呵）
计量经济学方法论的主要步骤
概括而言，计量经济分析分为模型设定、参数估计和模型检验3个步骤。1）模型设定模型是对所研究的某种现象、某种关系或某种过程的一种模拟。 模型的类型很多，例如：物理模型、图形、数学模型（如方程式）计量经济学中用的主要是数学模型。 经济模型是对实际经济现象或过程的一种数学模拟，是对复杂经济现象的简化与抽象。 经济现象或过程变化的规律性是客观存在的，但却很可能是未知的，模型实际是研究者对这种规律性的某种认识和某种界定。计量经济模型的基本要素主要由3部分构成：经济变量、经济参数和随机误差项。 经济变量是表现经济变量相互依存程度、决定经济结构和特征、具有相对稳定性的因素（通常不能直接观测）。 随机误差项是模型中没有包含的所有因素的代表，而包含随机误差是经济模型与计量经济模型的根本区别。
例如：Y=α+βX+μ，Y——消费支出，X——收入，μ——随机误差项，α、β——参数，这里的β是边际消费倾向。2）参数估计经济参数是变量间数量关系和经济数量规律性的具体体现，获取经济参数的数值是经济计量分析的主要目的。 为什么要对参数作估计呢？ 一般来说参数都是未知的，参数又不可直接观测，由于经济关系有一定不确定性，存在随机误差，参数也不能通过变量值去精确计算。只能依据变量的观测值，选择适当的方法，去对参数加以估计。 如何通过变量的样本观测值，科学、合理地去估计和检验总体模型中的参数，是计量经济学的核心内容。3）模型检验对模型加以检验，主要是因为：①建立模型的理论依据可能并不充分；②用于模型估计的统计数据或其他信息可能并不可靠；③样本可能较小，所得结论可能只是抽样的某种偶然结果；④可能违反计量经济方法的某些基本前提（或假定）。
模型检验的主要内容有：对模型和所估计的参数加以评判；判定模型及所估计的参数在经济理论上是否有意义；判定用于估计参数的方法是否符合其假定前提；判定所得估计结论在统计意义上是否可靠。...
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