[财务管理学投资项目计算题]1， 原则：回收额的现值只要大于投资的现值就可行。 回收额的现值=175万（年金）在年利率6%的情况下的后付递延年金现值。 =175 * PVIFA(6%,5)*PVIF(6%,3) =175 * 4.212*0.84 =619.1...+阅读
1。 市场组合的贝塔为1，代表平均风险。股票A的贝塔等于1。5大于1，风险高于市场组合的风险；股票B贝塔等于1，恰好等于市场组合的风险；股票C贝塔等于。5，小于市场风险。 2。 股票A的必要收益率：E(Ri)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βi = 8%+(12%-8%)*1。 5 = 14% E(Ri) = 第i种股票的必要收益率；Rf = 无风险收益率；E(Rm) =市场组合的必要收益率；βi = 第i种股票的贝塔系数 3。 甲种组合的贝塔系数：βp=Σ（βi）(Wi)=1。5*50%+1。0*30%+0。 5*20%=1。15 甲种组合的必要收益率：E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp = 8%+(12%-8%)*1。15 = 12。2% 甲种组合的风险收益率 = E(Rp)- Rf = 12。2%-8% =4。2% 或者：甲种组合的风险收益率 = [E(Rm)-Rf]*βp = (12%-8%)*1。 15 =4。2% 其中，βp=组合的贝塔系数，Wi=组合中第i种股票的权重； 4。 乙种组合的必要收益率 E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp = 8%+3。
4% = 11。4% 乙种组合的贝塔系数 = 3。4%/(12%-8%) = 0。 85 5。 甲种投资组合的贝塔系数为1。15，而乙种组合为0。85，甲种组合的风险大于乙种投资组合，也高于市场组合；乙种投资组合的风险则低于市场组合。 注：没听说风险收益率这个词，这里把它当作风险溢价（风险报酬，Risk premium）。 ？▂▃▄▅▅▄▃▂？ ？ ？ ？ ● ● ？ ？ ▄ ？ ▄ ？ ？ / / / ╰┴╯ \ \ \ ？ ？▇▆▅▄▃▂▂▃▄▅▆？ 欲达则不速。
投资组合收益率
成熟股投资收益率=0.1*2%+0.3*4%+0.4*10%+0.2*20%=9.4%
成长股投资收益率=0.1*-3%+0.3*3%+0.4*7%+0.2*10%=5.4%
两种股票组合投资收益率=50%*0.094+50%*0.054=0.074
成熟股方差=0.1*(9.4%-2%)^2+0.3*(9.4%-4%)^2+0.4*(9.4%-10%)^2+0.2*(9.4%-20%)^2=0.003684
成长股方差=0.1*[5.4%-(-3%)]^2+0.3*(5.4%-3%)^2+0.4*(5.4%-7%)^2+0.2*(5.4%-10%)^2=0.001404
两种股票的投资组合标准差=[50%*50%*0.003684+50%*50%*0.001404+2*50%*50%*(0.003684*0.001404)^(1/2)*0.89]^(1/2)=0.0478
注：两个投资组合方差=投资组合A比例的平方*投资组合A的方差+投资组合B比例的平方*投资组合B的方差+2*投资组合A比例*投资组合B比例*投资组合A的标准差*投资组合B的标准差*两种股票之间的相关系数
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