[《建设工程经济－会计基础与财务管理》考试大纲及讲评]1Z102000 会计基础与财务管理（掌握33条，熟悉11条，了解6条） ☆1Z102010 掌握会计报表的构成及结构 1Z102011 会计报表及其构成 1Z102012 资产负债表的结构及其编制方法 1Z102013...+阅读

第一节 证券组合管理概述

一、证券组合

1.证券组合的含义

2.构建证券组合的原因

3.证券组合的分类

二、证券组合管理

1.主要内容

2.研究方法

（1）传统的证券组合管理

（2）现代资产组合理论

第二节 传统的证券组合管理

一、传统的证券组合管理的基本步骤1.确定投资政策

2.实施证券分析

3.构思证券组合资产

4.修订证券组合资产结构

5.对证券组合资产的经济效果进行评价

二、证券组合的管理1.收入证券

组合

2.增长证券组合

3.收入—增长证券组合

第三节 现代证券组合理论

一、现代证券组合理论的产生与发展1.现代证券组合理论的产生

2.现代证券组合理论的发展

二、马柯威茨的均值—方差模型1.模型概述

2.有效边界

3.选择的证券组合

（1）无差异曲线

（2）证券组合

4.马柯威茨均值—方差模型的应用

三、资本资产定价模型

1.标准的资本资产定价模型

（1）假设条件

（2）资本市场线

（3）证券市场线

2.特征线模型

（1）α系数

（2）证券特征线

（3）投资分散化

3.资本资产定价模型的应用

四、资本资产套利模型

1.因素模型

（1）单因素模型

（2）多因素模型

2.资本资产套价模型

（1）资本资产套价理论

（2）资本资产套价方程

3.资本资产套价模型的应用

第四节 证券组合管理的应用

*

一、债券资产组合管理

1.被动的债券资产组合管理

（1）持续期限

（2）免疫资产管理

2.主动的债券资产组合管理

（1）水平分析

（2）债券掉换

（3）应急免疫

（4）骑乘收益率曲线

3.债券资产组合效益的评价

二、股票资产组合管理

三、证券组合资产经营成果评价

1.经营成果的风险调整测量

2.市场时机选择

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