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怎么用eviews软件进行协整分析

02月03日 编辑 39baobao.com

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1、这个方程是肯定是协整方程,不能用OLS因为error term不是white

noise。而且,所有cointegration相关的计算,基本都要用maximum likelihood estimator

(MLE)。包括它的姊妹 fractional cointegration (FC).

2、Johansen test 是用来检验cointegration的。原文里,截距项是用likelihood ratio (LR) test。这个很正常,反正也要用MLE来做,LR比其他那两个test更容易。

3、cointegrating

equation

就是协整方程。应该知道,协整方程不可能把所有系数都consistently计算出来的。必然要以其中一个为基点normalize。所以,计算结

果是以第一个变量为基点单位normalize的。这也是为什么HKE的系数是1,而且没有standard error。

4、修

正系数其实就是建立在原来所有变量(HKE,HKM2等等)的 first order difference

(D(HKE),D(HKM2)等等)。因为如果原来的模型是I(1),没法consistently计算,那么first order

difference 之后的就是I(0)。很容易计算。甚至某些情况直接用OLS计算都可以。每个修正系数下的standard

error也是这么计算出来的。

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