[新产品的定价策略]一种产品从进入市场到退出市场所经历的市场生命循环过程，称产品生命周期。典型的产品生命周期一般分为四个阶段，即导入期、成长期、成熟期和衰退期。1．导入期价格策略导入期...+阅读
期权定价问题已经成为金融数学研究的核心问题之一，它涉及现代金融学的资产定价理论、投资组合理论、风险管理理论以及现代数学中的随机分析、优化理论等学科。对金融衍生证券进行正确的估价是对风险资产进行有效投资关键。 为了满足金融市场的不断发展，各种新型期权、奇异期权应运而生。为了更好地满足投资者的喜好、为了尽可能避免少数投资者操纵投资市场，我们有必要对奇异期权进行深入的研究。进一步完善奇异期权的相关理论。 本学位论文主要致力于金融学中若干奇异期权定价问题的研究，建立在布朗运动环境下的期权定价数学模型，所做创新工作为：
一、推导出在布朗运动环境中双障碍幂型期权的定价公式。
二、推导出在布朗环境中函数幂型几何亚式期权的定价公式。幂型期权是一种变异的欧式期权，幂型支付欧式看涨期权是到期支付函数为[h(S(T))-K]+的期权，其中h(x)=Xa(a>0，为常数)。这样，我们推广了部分奇异期权的定价。
有关期权期货的投机策略和保值策略
做套保的死的早。业内都知道。哈哈哈哈，想给你说个套保例子，比如你是食用油加工场，预订了9月份1000吨大豆价格3600，但是你怕价格下行，同时买入9月以后的3600价格空头期权1000吨，如果到了9月份大豆价格上涨了那么不执行空头期权放弃他就行了，这样等于期权的钱打水漂了，但是如果价格下跌到3000你就可以执行空头期权已3600的价格卖出1000吨大豆，这样等于还是只损失了购买期权的费用，期权很便宜。再给你说个投机玩法，假设同样道理现在是1月大豆价格3300你预测9月份价格在2600-4000，那么你买入9月行权的多头3350的期权，同时卖出9月行权的空头3250的期权，到9月份的时候如果价格超过3350+2份期权费用你就盈利了不执行空头就行了，同样价格低于3250-2分期权费用不执行多头就盈利了，最惨的情况就是9月份价格3300.。
。这样就都亏损了2分期权都不能执行。 前提是你要知道如何计算期权价格 去看看教材就好期权期货初级教材 累死了 现在说期货的不过说实话能玩期权我绝对不会做期货，同样道理你有9月份到的大豆价格3300预订的1000吨，那么在9月以后的期货合约上做空1000吨一般来说只要比你3300+交个手续费+水高就可以了假设这个价格是3400，如果到了9月份价格价格上涨到现货4000，那么你每吨在期货上面亏损600，在现货中盈利700，实际每吨盈利100，相反如果9月份现货价格下跌到3000，你期货每吨盈利400，实际每吨亏损300，这样你还是盈利100。 这两种套保费用在5%左右吧 期货投机。。。算了吧那几个航空公司做的期货投机亏损好几个亿美金，跟白痴一样，要是投机就要有专业的投机样子控制仓位技术分析严格止损啥的，整的白痴一样送钱就算了
金融期权的理论价格及其影响因素
金融期权是一种权利的交易。在期权交易中，期权的买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权的卖方支付的费用就是期权的价格。期权价格受多种因素影响，但从理论上说，由两个部分组成，一是内在价值，二是时间价值。 1.内在价值。内在价值也称履约价值，是期权合约本身所具有的价值，也就是期权的买方如果立即执行该期权所能获得的收益。一种期权有无内在价值以及内在价值的大小，取决于该期权的协定价格与其基础资产市场价格之间的关系。协定价格是指期权的买卖双方在期权成交时约定的、在期权合约被执行时交易双方实际买卖基础资产的价格。根据协定价格与基础资产市场价格的关系，可将期权分为实值期权、虚值期权和平价期权三种类型。 对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权；若市场价格低于协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权。
对看跌期权而言，市场价格低于协定价格为实值期权；市场价格高于协定价格为虚值期权；若市场价格等于协定价格，则看涨期权和看跌期权均为平价期权。从理论上说，实值期权的内在价值为正，虚值期权的内在价值为负，平价期权的内在价值为零。但实际上，无论是看涨期权还是看跌期权，也无论期权基础资产的市场价格处于什么水平，期权的内在价值都必然大于零或等于零，而不可能为一负值。这是因为期权合约赋予买方执行期权与否的选择权，而没有规定相应的义务，当期权的内在价值为负时，买方可以选择放弃期权。 如果以EV。表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为： （St-x）·m(St>x) EVt= 0 (St≤x) 每一看跌期权的内在价值可表示为： 0 (St≥x) Evt= (x-St)·m(St
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