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呵呵，这个东西怎么说好呢，先还是把C语言过关了来吧.
C语言是基础中的基础， 我们所谓的Windows编成和C语言是两码事， C语言是一门程序设计语言，有规范，有语法.而Windows编程是指的在windows操作系统下进行的程序设计，这个编程不仅可用C语言，还能用PASCAL, C#, C++等语言进行编程.
首先那些你不懂得结构是微软实现定义好了，包含在他自己的库里，供我们使用就行了，和你常见的C语言下的那些函数有区别.C语言下的函数我们称标准C函数，这个函数是在很多平台都可以使用，因为各种平台都实现了C/C++运行库.但是你所见到的那些你不懂得东西只有在微软下的windows才能用.
你学的windows程序设计是指的C语言下的编程，我们还有可以用C++的MFC架构进行windows编程，还可以.net的C#等.
再说你的开发环境，用的事VC吧？呵呵这个也是微软提供的，那么他可以在编译器里提供更多对C语言的扩展，这些东西你在其他平台上可能无法使用.而你在学校里学的C 语言是通用语言，是指在任何平台下都一样的部分，并没有包括windows扩展的部分.
最后说下你提出的那个疑问，MSG msg, MSG是个结构体变量，是微软事先定义好了的， 我们可以看看他的结构
typedef struct tagMSG { // msg
HWND hwnd;
UINT message;
WPARAM wParam;
LPARAM lParam;
DWORD time;
POINT pt;
} MSG;
看懂了吧，这个就是已经定义在了某个头文件里，就像我们自己定义的结构体一样，里面的那些什么DWORD, UINT等其实都是宏或者结构体， 比如DWORD ， 微软用了这样一句语句定义它#define DWORD unsigned long
比如UINT， 微软定义为#define UINT unsigned int
POINT也是一个结构体
POINT
{
int x;
int y;
}
这并不是你所想的C语言的标准类型....我想你还是把语言的基本搞清楚了，再来学WINDOWS编程
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