[信用证下提单寄开证人的风险分析]从信用证业务的一般程序看，即期信用证对受益人来说，风险无疑是巨大的。目前国际航运界的规范做法是不论一套海运提单有几份正本，收货人只要提交其中的一份正本，并经背书后，船公司...+阅读

Under the condition of market economy, bank credit, as the important part of economic activity, faces various risks. Therefore, how to recognize and define the bank credit risk and to make effective prevention become the important research to guarantee that finance can be operated in a stable and highly-effective way and that the finance deepening can be realized. This article introduce the meaning and reason of the credit risk of the commercial bank in China and makes research about the special historic background and economic environment in which the credit risk of the commercial bank in China appeared and about how to reduce and prevent credit risk under current circumstances.

商业银行信用风险问题研究

一、 CreditMetrics模型的基本框架？ 对于CreditMetrics模型而言，影响信贷资产价值的因素即有违约事件，也有信贷资产质量的变化。为获得所有信贷资产的潜在变化信息，CreditMetrics模型采取了盯市（Marked-to-Market）的方法来计算信用风险值。该模型构造了一个模拟信贷资产所有潜在变化以及违约波动的组合计量框架。图1给出了模型的框架，从CreditMetrics模型技术框架看，该模型主要包括三个关键环节：？ 1.敞口或内部头寸。

头寸数据通常都保存在金融机构一系列的系统当中，包括投资组合数据、交易账簿数据以及表外项目数据等。只要头寸数据的基础是一致的，CreditMetrics就能区分出不同投资种类之间的风险差别。？ 2.信用事件所导致的单个敞口的价值波动。信用事件包括违约事件以及评级变动。在计算整个组合的信用风险之前，需要先计算单个头寸的信用风险。

计算的风险应能囊括信贷资产在所有各种可能的评级状态下（包括违约）的价值分布。？ 3.不同信贷资产彼此变化的相关性。CreditMetrics最终的目的是要计算整个信贷组合的信用风险，为此必须要估计不同资产之间的变化相关性，包括违约的相关性和评级转移的相关性。在估计组合的信贷资产风险值方面，相关性估计至关重要。？ 为便于理解，我们将上述步骤分解以下几个重要环节。

（1）设定风险期的长度。遵循风险计量的习惯，CreditMetrics将风险期设为1年。

（2）设定信用风险评级系统。每个债务人都必须被赋予一个信用评级，评级来源可以是公认的外部结果，也可以是内部评级结果。

（3）设定信用评级转移矩阵，转移矩阵给出了债务人在风险期从当前评级状态转移至其他所有评级状态的概率或可能性。

（4）设定信贷利差溢价。信贷利差溢价等于当前价格与相同期限无风险利率之间的差额。计算出所有信用评级级别债券的信贷利差溢价，以对应的远期利率为折现率，进一步计算出债券在所有这些评级上现值。

（5）设定债券的违约损失率。

（6）如果不存在相关性，通过上述步骤计算出的所有债券的价值的分布加起来，所得即整个信贷组合的价值分布。

（7）考虑到相关性，估计资产之间的变化相关性。（）8估计资产之间的联合违约概率以及联合转移概率，计算组合的信用风险值。？

二、CreditMetrics模型信用度量方法？ CreditMetrics模型度量是以信用评级转移为基础的，而信用评级并不只是由CreditMetrics集团提供的，可由用户独立开发，也可以从信用评级机构取得。典型的转移计算是：在一年的时间内，以标准普尔的评级AAA、AA、A、BBB、BB、B和CCC为基础，计算从一个评级转移到另一个评级的转移概率。

除了以上7个信用评级外，还考虑表示“违约”的吸收状况D，共计8种状态。根据已知历史数据估计的转移概率，用公司的债券市场或股票市场数据替代公司资产价值直接导出评级分类的相关性，CreditmMetrics计算贷款的组合的价值远期分布，直接估计一般信用损失分布对应某个置信水平分位数作为资产信用风险值。？ 1.单一债券或贷款情况？ CreditMetrics模型信用度量方法是以信用评级为基础，通过求单项贷款价值概率分布来确定单项贷款的风险。

这个概率分布的特点在于它完全基于信用转移分析，即在既定时间内

（一般取一年）一种信用质量变为另一种信用质量的概率，用它来度量将来（比如说一年以后）贷款资产组合的价值分布，模型强调资产组合价值变化与信用评级转移相关。假设一笔固定利率、不可提前偿还的中长期贷款。该笔贷款是等额偿还，直到最后一次偿还时结清贷款本息。

在不可提前偿还假定条件下，根据普通年金现值一般公式，可推导出偿还贷款额现值计算的基本模型：？ 2.组合债券或贷款情况？

（1）公司价值模型 ？ 下面介绍信用计量模型所用的公司价值的基本原则——阈值方法。按照默顿模型，公司资产价值遵循标准几何布朗运动，在时刻的公司价值服从对数正态分布，并可表示为：？

（2）联合评级概率的推导？ 为了在联合概率中考虑相关性，利用上面计算每笔贷款或新发行债券的阈值，再根据二元正态分布计算出联合概率。

我们以初始评级为BBB和A级的公司为例，假设每个公司的资产价值正规化后对数收益r??BBB？和r?A服从标准正态分布，则联合正态分布的密度函数为：？

三、基于CreditMetrics模型的信贷资产风险值的计算实例？ 1.单一贷款或债券情况下的信用风险估值？ 我们运用上述CreditMetrics模型方法计算单一情况下的信贷资产的风险值。下面以一笔年利率为6%，金额为10 000元，期限为5年，高级未担保的BBB级不可提前偿还的中长期贷款为例来计算CreditMetrics模型的信贷资产风险值。

？ 第一步，确立转移矩阵。转移矩阵意味着一年内从一个信用等级转变为另一个信用等级的概率，穆迪和标准普尔等级均有这样的数据积累（见表1）。？ 与一年期转移矩阵相对应，还有多年期累计平均违约率统计数据（见表2）。？ 第二步，确立时间段。CreditMetrics模型中时间选取通常定为一年，这是出于会计数据和财务报告得到的频率而定的。

？ 第三步，确立远期定价模型。信贷资产的估计可以从与贷款发行方评级对应的信贷资产得出。每个信...

商业银行信贷风险存在的问题与对策研究

目前，商业银行信贷人员任职资格的确定还没有建立科学的流程体系，信贷人员的退出也无章可循，没有形成良性的人员流动和进出机制，致使商业银行信贷队伍的素质整体不高，一些基本的业务分析和判断也容易出现错误。在实际贷款项目审批过程中，部分信贷人员存在较强的“大户意识”、“首长意识”和“关系意识”，从而导致银行贷款流向一些问题企业或项目。

四、加强银行信贷风险管理的对策

（一）加强银行内部管理，构建完善的商业银行内控制度

一是建立内部控制监控防线。商业银行在其业务活动中，要建立一线岗位双人、双职、双责，事先、事中、事后监控制度。建立相关岗位间相互制约的工作关系及程序，建立内部监督部门对各部门、各岗位、各项业务监督反馈制度，实现立体交叉控制效果；二是强化银行管理控制。主要是有效控制信贷风险，实行统一授权管理。商业银行应当设立独立的授信风险管理部门，对授信进行统一管理。应当建立有效的授信决策机制，建立统一的授信操作规范，规定贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的工作标准和操作要求；同时要实行严格的会计控制，主要包括制定科学合理的岗位责任制；实行严密的内部牵制制度，坚持复核制度；坚持日清月结制度等；三是要严格内部稽核和审计。主要是强化内部稽核监督职能。同时，要不断改进稽核方法，要进行内部审计创新。要建立起对总行法人负责、实行垂直领导和对下派驻、审计经费与被审计单位分离的审计监督体制，切实提高内部审计的独立性和权威性。

（二）构建先进的信贷风险管理体系

国际银行业先进的信贷风险管理体系通常由以下四大方面构成：组织架构、流程与政策、风险管理工具和信息系统。国际银行先进的信贷风险管理组织架构按照权力制衡的原则，由三个相互关联而又相互制衡的层次组成：决策层（专门负责风险政策的制定、检查）、执行层（负责具体的信贷业务）和监督层（负责监察业务执行部门的风险控制水平）。国际先进银行的信贷流程与政策根据在单笔授信流程中及贯穿整个流程涉及的不同内容，将整体信贷业务划分为若干个子流程。国际银行业信贷风险管理工具框架最为基础和核心的工作是建设信贷风险内部评级模型，只有在利用风险评级工具精确衡量风险的基础上，才能有效地运用更为复杂的信贷风险管理工具。这正是我国银行业所缺乏的。国际银行业先进的信贷风险管理信息系统的业务需求可以分为信贷风险识别、信贷风险衡量、信贷风险监控与决策以及信贷工作流程管理四个部分。

（三）要坚持“谨慎经营”原则科学设计信贷产品

金融机构必须审慎经营，科学设计信贷产品。在具体业务操作中，必须恪守原则与标准，打好风险防范的基础。在产品设计与每一单合约执行过程中，应按照谨慎经营原则，合理评估无风险约束下的放贷行为与潜在风险的平衡，防患于未然。

（四）要加强宏观经济运行分析，高度关注经济周期波动可能带来的风险

从当前宏观调控态势和运行环境看，中国经济在经历了6年的快速增长后，未来几年中国经济高位增长的势头可能放缓。当经济发生周期性波动时，商业银行的贷款质量首当其冲。对中国银行业而言，必须认真考虑如何更好地防范全球金融体系中的风险。我国金融业积极稳妥地推进对外开放、实施“走出去”战略的同时，全球金融体系中的风险不容忽视，必须深化改革，改进风险管理能力，提高综合竞争力。

（五）树立正确的信贷营销观念，防范信贷风险

客观评价银行信贷风险，改变信贷营销观念，是正确处理好风险管理与提高效率关系的重要保障。银行本质上就是具有经营风险的特殊企业，不可能消除信贷风险，只能通过制度的完善适度规避信贷风险，对风险的过度约束必然制约商业银行的正常发展。因此，我国商业银行应该重新树立正确的信贷风险观念，在防范信贷风险的前提下，加大创新力度，提高经营效益水平

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